CASE STUDY投資銀行部門向け債券資本市場の可視化

SRE AI Partners>導入事例一覧>投資銀行部門向け債券資本市場の可視化

投資銀行・証券会社の投資銀行部門様向けに、
社債の取引履歴データから債券市場の可視化を行う

お客様における課題

投資銀行部門のDCM部では、債券の発行による資金調達を、顧客である債券の発行体企業から受け持っている。
顧客により良い資金調達の提案を行うと同時に、投資家の債券の購入を促進したい。

ポイント

金融の債券資本市場での知識・データ分析経験があるように見えること。
AI導入だけでなく、示唆を得られるようなコンサルティングも行うことが可能であること。

AIコンサルティング内容

債券を資金調達の手段として事業会社・一般法人に提案している投資銀行部門では、債券市場の状況を把握していることが顧客獲得のため重要となります。債券市場の状況をより正確に把握することを目指し、債券市場における各発行体、各投資家の関係の可視化を行いました。DCM部へのヒヤリングから、発行体と投資家を特徴づける代表的なパラメーターを債券購入履歴データから抽出し、抽出した各パラメーターの値の近さからクラスタリングを実行することで発行体と投資家のタイプ分けを行いました。行ったタイプ分けから「どのタイプの債券はどのタイプの投資家からよく購入されるか」といった債券と投資家の関係性を可視化。加えて発行体同士、投資家同士の類似度を算出することも可能となり、各発行体や各投資家に合わせた適切な提案を行うことが出来るようになりました。